A gamma eloszlás statisztikában folyamatos eloszlási függvény két pozitív paraméterrel, α és β, az alak és a skála függvényében, a gamma függvényre. A gammaeloszlások gyakran fordulnak elő a mérnöki tervezésben használt modellekben (például a berendezések meghibásodásához szükséges idő és a telekommunikációs szolgáltatások terhelési szintje), a meteorológia (csapadék) és az üzleti (biztosítási igények és hitel-nemteljesítések) esetében, amelyeknél a változók mindig pozitívak, és az eredmények ferde (kiegyensúlyozatlan).
A gamma függvényt, a faktorfüggvény nem integrált értékekre való általánosítását a svájci matematikus, Leonhard Euler vezette be a 18. században. Az x> 0 értékeknél a gamma függvényt egy integrált képlettel kell meghatározni, mint Γ (x) = Integrálva a [0, ∞] közötti intervallumban ∫0∞t x −1 e – t dt. A gamma-eloszlás valószínűségi sűrűségfüggvényét az adja meg
A gamma-eloszlás átlaga β, a szórás (a standard eltérés négyzete) αβ 2.
